Já faz um tempo NVIDIA Os ganhos chocaram o mundo, até mesmo os comerciantes.
De acordo com dados do Cboe LiveVol, o preço das opções superestimou o tamanho da volatilidade pós-relatório da Nvidia em seis dos últimos sete trimestres, e o preço das opções superestimou o tamanho da volatilidade pós-relatório da Nvidia em 14 dos últimos 20 trimestres. A volatilidade implícita nos lucros foi em média de 6,7%, enquanto a resposta média realizada foi de 4,6%.
Talvez os traders sejam mais sábios desta vez: a volatilidade implícita da maior empresa do mundo atingiu na sexta-feira o seu nível mais alto desde março e diminuiu em meio à queda do preço das ações na semana, reduzindo as expectativas atuais para 5,9%.
É sem dúvida um dia de lucros mais estressante para a gigante da inteligência artificial de Jensen Huang, depois que as ações subiram 34% em relação aos mínimos de março, adicionando trilhões de dólares ao seu valor de mercado. A história recente acrescentou insulto à injúria, com as ações caindo após os últimos três relatórios, incluindo uma queda de 5,5% em fevereiro.
“Eles teriam que abrir a porta completamente, como uma estimativa de 50%, para que as ações subissem”, disse Scott Bauer, presidente-executivo da Prosper Trading Academy, na teleconferência. “Dadas as métricas historicamente surpreendentes e o fato de que as ações subiriam imediatamente e depois seriam vendidas, eu gostaria de vender algum prêmio e operar um pouco vendido.”
NVIDIA, acumulado no ano
Independentemente da direção, apenas um ganho sobre a Nvidia poderia ajudar a abrir caminho para o próximo grande movimento do mercado. VIX Brent Kochuba, da SpotGamma, observou que o salto de quinta-feira nos preços futuros pode ser devido aos lucros da Nvidia.
“Continuamos acreditando que uma correção de mercado pós-opex é justificada”, escreveu Kochuba aos clientes na terça-feira. “O evento principal é o relatório de lucros do NVDA de amanhã à noite.”
